В Москве в XVII веке прославилась одна икона Богоматери этого имени. Первое чудо от нее совершилось в 1688 г. над больной Евфимией, родной сестрой патриарха Иоакима, жившей на Ордынке. Она жестоко страдала раной в боку. Рана была так велика, что видны были внутренности. Больная ждала смерти, но в то же время не теряла надежды на помощь Божественную. Однажды, попросив приобщить ее Святых Таин, она с великой верой стала взывать к Пресвятой Богородице:

— Услыши меня, Всемилостивая Владычица! Весь мир Тобой хвалится; и все приемлют нескудные милости Твои. Достойна я наказания по беззакониям моим, но не накажи меня гневом Твоим. Призри на лютую немощь мою и помилуй меня.

После этой молитвы больной был голос:

— Евфимия, отчего в страдании твоем не прибегаешь ты к общей Целительнице всех?

— Где же найти мне такую Целительницу? — отвечала Евфимия, изумленная голосом.

И был ответ:

— Есть в храме Преображения Сына Моего образ Мой, именуемый «Всех скорбящих Радость». Стоит он на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины. Призови к себе из этой церкви священника с этим образом, и когда он отслужит молебен с водосвятием, ты получишь исцеление.

Не забывай же тогда Моего к тебе милосердия и исповедуй его в прославление имени Моего.

Когда Евфимия оправилась от волнения, произведенного на нее этим явлением, и узнала от родственников, что, действительно, в храме Преображения, на Ордынке, есть икона Богоматери «Всех скорбящих Радость», она призвала священника с иконой к себе в дом. По совершении водосвятного молебна Евфимия исцелилась, и 24 октября установлен праздник в честь этой иконы в память совершившегося в этот день исцеления.

Есть мнение, что первоначальный образ Богоматери «Всех скорбящих Радость» перевезен был в Петербург царевной Наталией Алексеевной и есть именно тот образ, который стоит в Скорбященской церкви, на Шпалерной. Но, кажется, ближе к истине те, которые утверждают, что первоначальный образ остался в Москве.