К такому выводу пришли эксперты Совета по финансовой стабильности G20, который был создан после мирового финансового кризиса.
Согласно данным их анализа минимальный уровень показателя покрытия убытков (total loss absorbing capacity, TLAC) крупнейших банков мира должен быть установлен на уровне 16% от взвешенных по риску активов в 2019 г. и вырасти до 18% к 2022 г.
Таким образом, банки могут столкнуться с дефицитом капитала в размере от 457 млрд евро до 1,1 трлн евро в зависимости от рассматриваемых инструментов, включаемых при расчете капитала банка.
"Принятие требований TLAC является новой эрой в банковской реформе, он важен для крупнейших банков мира. Существует много деталей, требующих обсуждения, однако если у вас есть фонд спасения банков, ресурсы которого составляют от $4 трлн до $5 трлн, проблемы вам не страшны", - отмечает аналитик Credit Suisse Group Уильсон Эрвин.
В то же время, за исключением четырех китайских банков из этого списка, сумма дефицита составляет лишь 107-776 млрд евро.
Согласно данным Базельского комитета по банковскому надзору две трети системно значимых банков не имеют достаточно средств, чтобы соответствовать требованиям TLAC. В ближайшие три года они должны привлечь 498 млрд евро. Дефицит банков развивающихся стран составляет 767 млрд евро. Восьмерке крупнейших банков США не хватает $120 млрд.
Список глобальных системно значимых банков
HSBC
JP Morgan Chase
Barclays
BNP Paribas
Citigroup
Deutsche Bank
Bank of America
Credit Suisse
Goldman Sachs
Mitsubishi UFJ FG
Morgan Stanley
Agricultural Bank of China
Bank of China
Bank of New York Mellon
China Construction Bank
Groupe BPCE
Groupe Crédit Agricole
Industrial and Commercial Bank of China Limited
ING Bank
Mizuho FG
Nordea
Royal Bank of Scotland
Santander
Société Générale
Standard Chartered
State Street
Sumitomo Mitsui FG
UBS
Unicredit Group
Wells Fargo
